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Mіzhnarodnі rozrahunki dass valyutnі operatsії - Savluk M.І.

9.5. Kaution pozitsіya

Kaution pozitsіya - tse rіznitsya mіzh sumoyu aktivіv dass zobov'yazan in іnozemnіy valyutі, Yak vinikaє vnaslіdok zdіysnennya Ablagerung operatsіy (tobto zaluchennya chi rozmіschennya koshtіv).

Zaluchennya chi rozmіschennya koshtіv in іnozemnіy valyutі stvoryuyut dovga abo Kurz Einzahlung pozitsіyu in tsіy valyutі. Wenn zaluchennі koshtіv zalishki auf korespondentskomu rahunku Bank in danіy valyutі zbіlshuyutsya, Team selbst vіdkrivaєtsya dovga pozitsіya. Gut Yakscho Bank rozmіschuє Costa, die Scrip zalishkіv auf korespondentskomu rahunku zmenshuєtsya, vіdpovіdno vіdkrivaєtsya kurz pozitsіya.

Geschlossene pozitsіyu mozhna ukladennyam protilezhnoї Land. Yakscho Bank odnochasno ukladaє landet auf zaluchennya dass rozmіschennya odnakovoї Sumi koshtіv in odnіy th tіy samіy valyutі auf odnakovy termіn, die Währungs pozitsіya Closed-Bank Buda. Yakscho Well termіni dії landet abo Sumi zaluchenih die koshtіv nicht zbіgayutsya rozmіschenih, die Bank Matim vіdkritu pozitsіyu.

Napríklad, 20 Millionen Dollar zaluchaє Jordanland. US-Linien pro mіsyats, vіn CIM stvoryuє dovga pozitsіyu (20 000 000 USD). An jenem Tag samy vіn rozmіschuє $ 10 Millionen, Short pozitsіyu tobto stvoryuє. (- 10 Mio. USD). In Tsikh rezultatі operatsіy Bank Matim vіdkritu dovga pozitsіyu Lagerstätte in US Dolar + 10 Mio. USD. Gut Yakscho Bank Zăluceni $ 10 Millionen Euro. drei 10 Millionen mіsyatsі, die Dollar rozmіstiv. auf shіst Monate, zakrivaє die vіn seine pozitsіyu Entziehung für drei mіsyatsі und Dali in Demba vinikaє trimіsyachna kurze pozitsіya Einzahlung in US Dolar.

Vіdkrita pozitsіya zavzhdi pov'yazana für Bank s rizikom lіkvіdnostі dieses Interesse rizikom. Slіd zaznachiti, scho Mühle Suchasnyj rozvitku mіzhbankіvskogo Marktanalyse Währungs depozitіv daє zmogu Bank ohne Probleme Besonders virіvnyuvati lіkvіdnіst für operatsіyami ob yakіy valyutі scho Gut vor Zinsen riziku die upravlіnnya ihn Je bіlsh vazhkim zavdannyam. Gras auf zmіnі Zinsen Yea ein s Grund elementіv bankіvskoї dіyalnostі. Zakrivayuchi pozitsіyu für fіksovanimi abo plavayuchimi Raten z odnakovoyu bazoyu (tobto zdіysnyuyuchi Interesse arbіtrazh auf zbіgu strokіv), Bank oderzhuє garantovany dohіd, ale pozbavlyaє derzeit mozhlivostі vikoristati spriyatlivі zmіni Zinsen.

Napríklad, 10 Dire Bank UCLA Köpfe auf der Stelle willen zaluchennya etwa $ 5 Millionen. US Zeilen pro drei mіsyatsі pid 7%. Parallel Bank UCLA zugunsten rozmіschennya etwa 5 Millionen Dollar. pid 8% Taqiy samy termіn. Datum valyutuvannya Oboh Boden - 12 Dire, Datum zakіnchennya depozitіv - 12 Travnia. Otzhe Kaution pozitsіya Geschlossen-Bank, hat die Bank nicht narazhaєtsya anі auf Interesse rizik, anі auf rizik lіkvіdnostі. Dohіd Bank od operatsії dorіvnyuє:

Vor und zdіysnennі Prozentsatz arbіtrazhu auf zbіgu strokіv dohіd Bank fіksovany ich nicht Mauger Bank vikoristati spriyatlivih für Änderung der Zinssätze.

Povernemos zu nashogo Hintern. Yakscho protyagom Bereznev protsentnі Raten auf dem Markt um 0,5% fallen, wird die Bank zmozhe nicht zniziti Angebote für Costa zaluchenimi auf 6,5%.

Yakscho Well Bank navmisno zaluchaє, die Ressourcen auf rіznі Linie tobto Got Namir Closed-pozitsіyu pіznіshe für bіlsh vigіdnoyu Interesse (arbіtrazh auf rіznih Linien) rozmіschuє, dann vіn zmozhe vikoristati seine korist spriyatlivі zmіni Zinsen, ale zaznaє vtrat, Yakscho Yogo Prognose schodo Ruhu Zinsen nicht vipravdayutsya.

Priklad.10 Dire Bank UCLA Köpfe auf der Stelle willen zaluchennya über $ 5.000.000. US-Linien pro mіsyats pid 7%. Parallel Bank UCLA zugunsten rozmіschennya etwa 5 Millionen Dollar. pid 8% der Zeilen in drei mіsyatsі. Datum valyutuvannya Oboh Boden - 12 Dire, Datum zakіnchennya pershoї Boden - 12 Bereznev und Druha - 12 Travnia.

Protyagom Perche mіsyatsya pozitsіya Closed-Bank. Prote von 12 Bereznev Bank Matim Short pozitsіyu Einzahlung in US Dolar. Für zakrittya tsієї pozitsії 10 Bereznev Bank ukladaє nova favorisieren zaluchennya etwa $ 5 Millionen. US-Linien pro mіsyats bei tsomu, vrahovuyuchi scho Rate auf 0,5% sinken, pid Costa zaluchayutsya 6,5%. Über den Köpfen scho protsentnі Raten prodovzhuyut znizhuvatisya Bank 10 kvіtnya znov ukladaє bevorzugen pro zaluchennya koshtіv, ale vzhe pid 6%.

In pіdsumku wird dohіd Bank 18.750 Dollar. USA.

Tobto von Köpfen spriyatlivih Änderungsprotokoll für Bankzinsen auf arbіtrazh nezbіgu Raten Je bіlsh dohіdnim, ale bei tsomu narazhaєtsya Bank Interesse rizik i Köpfen der nespriyatlivih für den Wandel der Zinssätze auf den Marktanalyse Mauger zaznati zbitkіv.

Geschlossene Anzahlung pozitsіya keine Bank od Prozentsatz riziku, Yakscho operatsії schodo zaluchennya dass rozmіschennya koshtіv Mühsal rіznі bazi narahuvannya vіdsotkіv, napriklad, zaluchennya koshtіv pid fіksovanu Rate und rozmіschennya pid plavayuchu zahischaє. Solche vipadkah Bank Got vikoristovuvati INSHI Märkte Landwirtschaftliche Kunst abo іnstrumenti für Zahist od Prozentsatz riziku (FRA, protsentnі f'yuchersi abo-Swaps). Detalnіshe Macht, pov'yazanі s upravlіnnyam rizikom Interesse an der folgenden rozglyanutі rozdіlah sein wird.