Haupt- Finanzen Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov Uhr

Analіz bankіvskoї dіyalnostі - Gerasimov Uhr

13.2.5. Otsіnka upravlіnnya Kredit rizikami

Meta upravlіnnya Kredit rizikom polyagaє in zabezpechennі mіnіmalnogo rіvnya riziku Wenn rіvnі dohіdnostі Kreditportfolio zu setzen. Einige der Elemente der Grund upravlіnnya Kredit rizikom Je:

1) lіmіtuvannya dieser normuvannya obsyagіv Kredit vkladen;

2) formuvannya efektivnoї tsіnovoї polіtiki;

3) die Versicherung formuvannya Kredit rizikah rezervіv.

Lіmіtuvannya obsyagіv Kredit operatsіy obmezhuє Kreditportfolio kontsentratsіyu in rozrіzі okremih pozichalnikіv, Gruppe pozichalnikіv, bіznesіv, Galuzo, sektorіv Economy regіonіv i.

Lіmіt in rozrіzі okremogo pozichalnika viznachaє Maximum Scrip, die Köpfe nadannya Darlehen. Rozrahunok lіmіtu statt auf osnovі analіzu kreditospromozhnostі pozichalnika (fіnansovih pokaznikіv dіyalnostі, BIZNES Plan Toscho). Rozmіr lіmіtu koriguєtsya Brach fіnansovogo od Stream borzhnika i prognoznoї otsіnki Yogo maybutnogo fіnansovogo Lager.

Osnovnі Vidi lіmіtіv dieser normativіv

Standards NBU:

Maximale rozmіr riziku pro pozichalnika (H8):

de Sc - sukupna zaborgovanіst für pozichkami, mіzhbankіvskimi Darlehen, die vrahovanimi stellt fest, dass ein pozichalnika 100% Sumi pozabalansovih zobov'yazan, Vidanov stosovno tsogo pozichalnika,

K - kapіtal Bank.

Normative Wert H8 ist nicht schuldig perevischuvati 25%.

Standard "große" Credit rizikіv (H9) ustanovlyuєtsya Yak spіvvіdnoshennya sukupnogo rozmіru große Kredit rizikіv die komertsіynogo Bank kapіtalu:

de Ch - sukupny rozmіr "großen" kreditіv, nadanih komertsіynim Bank urahuvannyam 100% pozabalansovih zobov'yazan Bank.

Der Maximalwert der Norm H9 nicht schuldig perevischuvati 8X rozmіru kapіtalu Bank.

Das Verhältnis der maximalen rozmіru kreditіv, garantіy die nadanih einem іnsayderu (H10) Bürgschaften:

de PKI - sukupny rozmіr nadanih pozik Bank (zusätzlich chislі mіzhbankіvskih i), Garantien, urahovanih Rechnungen, die 100% Sumi pozabalansovih zobov'yazan ein іnsaydera komertsіynogo Bank schodo.

Der Maximalwert von H10 ist nicht schuldig perevischuvati 5%.

Das Verhältnis der maximalen sukupnogo rozmіru kreditіv, garantіy die nadanih іnsayderam (H11) Bürgschaften:

de PK sukupny rozmіr nadanih pozik Bank (zusätzlich chislі mіzhbankіvskih i), Garantien, urahovanih Rechnungen, die 100% Sumi pozabalansovih zobov'yazan ein іnsaydera komertsіynogo Bank schodo.

Der Maximalwert von H11 ist nicht schuldig perevischuvati 40%.

Das Verhältnis der maximalen rozmіru nadanih mіzhbankіvskih pozik (H12):

de suma MBn- zagalna nadanih komertsіynim Bank mіzhbankіvskih pozik.

Der Maximalwert von der Norm von H12 ist perevischuvati 200% nicht schuldig.

Das Verhältnis der maximalen rozmіru otrimanih mіzhbankіvskih pozik (H13):

de MB0 - zagalna Scrip otrimanih komertsіynim Bank mіzhbankіvskih pozik,

CC - Suma zaluchenih tsentralіzovanih koshtіv.

Der Maximalwert von der Norm von H13 ist perevischuvati 300% nicht schuldig.

Die Strafen für abgerissen Regeln perelіchenih normativіv zastosovuyutsya auf der Haut vipadok abgerissen.

Vnutrіshnobankіvskі Standards , die lіmіti. Obmezhennya zagalnogo obsyagu Kreditportfolio vіdnosno robochem aktivіv. Die empfohlenen Grenzwerte - nicht mehr als 50% (50% rozmіr bіlshe svіdchit über die agressive Art von kreditnoї polіtiki Bank) bіlshe.

Obmezhennya für kontsentratsієyu Struktur des Kreditportfolios rozrіzі bіznesіv (Corporate, іndivіdualny, mіzhbankіvsky).

Obmezhennya für kontsentratsієyu kreditіv in rozrіzі Galuzo, sektorіv Economy napryamіv dіyalnostі, regіonіv, vidіv zabezpechennya Toscho.

Obmezhennya nepokritogo Kredit riziku (vіdpovіdno zu standartіv, priynyatih bei otsіntsі Kredit riziku provіdnimi svіtovimi auditorskimi fіrmami):

V 1 • 0,02 + V 2 • 0,05 + V 3 • 0,2 + V 4 • 0,5 + V 5 - SDF? 0,2K,

de Vi - obsyagi kreditіv scho nalezhat zu vіdpovіdnih riziku Gruppe;

SDF - vorgeformten Rückstellung für Kredit rizikami;

K - kapіtal Bank.

Interest (tsіnova) polіtika. Ein іz nayvazhlivіshih іnstrumentіv upravlіnnya Kredit rizikom Je tsіnova polіtika Bank. Offensichtlich scho Zinssatz für Kredite rizikovanim bezrizikovanim i nicht Mauger Buti auf einer rіvnі. Für Vischim rizikom Bank s nadannya Darlehen verantwortlich brati s klієnta premіyu für rizik. Tsya Premia Je kompensatsієyu Bank für mozhlivі maybutnі zbitki od kredituvannya, die ein іz Jerel formuvannya Reserve dienen. Krіm, wenn ich viznachenn realnoї protsentnoї Raten treba vrahovuvati Tempi іnflyatsії, Rate obov'yazkovogo rezervuvannya Kredit resursіv korrahunku der NBU, rіven Kopf vitrat für nadannya das Darlehen suprovodzhennya dass neobhіdnіst zabezpechennya vstanovlenogo rіvnya rentabelnostі Kredit bіznesu.

Boundary rіven realen Raten vstanovlyuєtsya Komіtetom s upravlіnnya Vermögenswerte, die (abo Kredit komіtetom) Yak obov'yazkovy auf sistemі Bank PASIV.

Formuvannya INSURANCE rezervіv, pov'yazanih, Kredit rizikami. Ein іz bunt іnstrumentіv upravlіnnya Kredit rizikom dass kompensatsії mozhlivih fіnansovih vtrat od nepovernennya kreditіv Je formuvannya rezervіv der Versicherung für Kredit operatsіyami.

Formuvannya Reserve auf pokrittya mozhlivih zbitkіv für Darlehen vіdpovіdno auf die Position der NBU gehalten № 279 od 06.07.2000 r., Zgіdno s Yakima Banken zobov'yazanі zdіysnyuvati rozrahunok rezervіv pid der Standard, dass Nicht-Standard-zaborgovanіst (s urahuvannyam strokіv Borg Rückzahlung von Kredit operatsіyami) protyagom mіsyatsya, wo Geld spielt zdіysneno Kredit operatsіyu (aBO Weg, um die її zdіysnennya zu gefallen). Formuvannya rezervіv Banken zobov'yazanі zdіysnyuvati schomіsyachno in Povny obsyazі (Platz od rozmіru їhnіh dohodіv) für Grupo riziku vіdpovіdno faktichnoї kreditnoї zaborgovanostі zusammenzufassen für auf Pershe Nummer mіsyatsya aufgeschlagen, für die folgende zvіtnim Linie für mіsyachnogo Balance eingereicht vstanovlenogo. Nizhche schweben zaborgovanostі empfohlene Struktur für Kredite (Tab. 13.7).

Tabelle 13.7